Olabilirlik ortalama – varyans modelinin matematiksel analizi
Küçük Resim Yok
Tarih
2020
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Olabilirlik ortalama – varyans (OV) modeli, kesin olmayan olasılığın modellenebilmesine ve kişisel yargıların ve beklentilerin portföy seçimi problemine entegre edilebilmesine imkan verir. Bu nedenle Markovitz’in geleneksel OV modelinin dikkate değer bir alternatifidir. Bu çalışmada varlık getirilerinin olabilirlik dağılımlarının üçgensel bulanık sayılar ile verildiği varsayımı altında bu modelin matematiksel analizi yapılmıştır. Bu kapsamda performansı ya da faydayı maksimum yapan portföyler analitik olarak elde edilmiştir. Ayrıca bu modelin verdiği etkin sınırın yapısı örnekler ile açıklanmıştır.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kaynak
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
22
Sayı
1
