Yeni bir çok kriterli karar verme yaklaşımı “olabilirlik değerlendirme sistemi”: katılım fonları üzerine bir uygulama
Küçük Resim Yok
Tarih
2024
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Katılım hisse senedi şemsiye fonları, İslami finans ilkeleri çerçevesinde filtrelenmiş hisse senetlerine yatırım imkânı sağlayan bir yatırım alternatifidir. Olabilirlik teorisi karar vermede önemli bir araçtır. Bu çalışmada katılım hisse senedi şemsiye fonlarının karşılaştırılması gibi problemler için olabilirlik teorisine dayanan yeni bir çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımı önerilmiştir. Bu yaklaşım Olabilirlik Değerlendirme Sistemi (PES) olarak adlandırılmıştır. PES, temel ÇKKV yöntemlerinden olan maksimin kuralı, ağırlıklı toplam yöntemi ve maksimaks kuralı ile ilişkilidir. Alternatiflerin öncelik vektörü PES ile tek olarak elde edilmektedir. Başka bir deyişle portföy seçimi problemi gibi çok amaçlı karar verme problemleri için tek bir çözüm vermektedir. PES, çok nitelikli karar verme problemleri için en yüksek önceliğe sahip alternatifin seçilmesine dayanmaktadır. PES, 31.07.2020 ve 30.12.2022 arasında Türkiye’de işlem gören beş farklı katılım hisse senedi şemsiye fonunun gerçek veri seti kullanılarak tanıtılmıştır. Yapılan uygulamada, PES’in bu temel yöntemlerden daha fazla bilgi ortaya koyduğu gözlemlenmiştir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kaynak
Black Sea Journal of Engineering and Science
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
7
Sayı
1
