Bankacılık sektöründe verilerde ölçüm hatası olması durumunda regresyon modellerinin tahmin edilmesi
Küçük Resim Yok
Tarih
2019
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada, açıklayıcı değişkenlerde ölçüm hata olması durumunda regresyon parametrelerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada istatistiksel analizler içinBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nun Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının raporladığı bilgilerin 2003-2018 yılları arasında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ait veriler kullanılmıştır. Verilerin enflasyon etkisini minimize etmek için dolar değerleri alınmıştır. Regresyonparametrelerini tahmin etmek için, en küçük kareler yöntemi, gruplama yöntemlerinden iki grup yöntemi ve üç grup yöntemiyle bulunan parametrelerin katsayıları hesaplanmış ve hangi yöntemin en iyi sonuç verdiği araştırılmıştır. Çalışma sonucunda üç grup yönteminin diğer yöntemlerden daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Çalışmada ayrıca çoklu regresyon modeli ile değişkenler arasındaki ilişki fonksiyonel olarak ortaya çıkarılmıştır.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
İşletme Finans, İstatistik ve Olasılık
Kaynak
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
23
Sayı
1
